Система противодействия мошенничеству, классификации операционных рисков и проведения расследований последствий инцидентов

Операционный риск, согласно новой редакции Базельского соглашения (Базель III), определяется как риск убытка вследствие неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников, систем или внешних событий. Операционные риски включают в себя юридические (штрафы, пени, взыскания, являющиеся результатами действий органов надзора), а также судебные иски.

Принципы управления операционными рисками сформулировать достаточно просто. Вначале должна быть осуществлена формализация процедур данного процесса. При этом выполняются идентификация ролей и ответственности участников, документирование политик и процедур управления (в том числе ИТ-систем), интеграция в общую риск-стратегию банка, составление структурированного справочника элементов и выявление индикаторов для каждой категории риска.

Второй этап – автоматизация процессов, описанных в методологической части. В состав первоочередных действий входят сбор информации по потерям и ключевым индикаторам рисков, мониторинг, консолидация и управление данными, отчетность о событиях, потерях, ключевых индикаторах риска, контрольная самооценка в необходимых разрезах и организация многопользовательского режима работы. Необходимый инструментарий — ЛАНСЕЛОТ. Модуль сбора данных о событиях операционного риска (СОР).

Наконец, оценка операционного риска (расчет показателей OpVar) дается как на уровне организации, так и в разрезах направлений бизнеса и категорий риска. Необходимый инструментарий — ЛАНСЕЛОТ. Аналитический модуль СОР и модуль Аналитического анкетирования и самооценки.

Функциональные модули Системы

Назначение Системы «Управление Операционными Рисками» (далее СУОР):

• Автоматизация процесса сбора и управления событиями операционных рисков;
• Создание и управление мероприятиями по устранению и предупреждению событий операционного риска;
• Формирование базы показателей и аналитических признаков для анализа событий и последующему расчету Ключевых индикаторов риска и прочих аналитических показателей, детализирующих состояние капитала и активов, подверженных риску по различным направлениям деятельности и аналитическим признакам.

СУОР включает в себя шесть функциональных модулей и четыре общесистемных модуля:

• Функциональные модули:

• Модуль сбора данных о событиях операционного риска;
• Модуль управления задачами и мероприятиями;
• Интеграционный модуль;
• Модуль аналитического анкетирования и самооценки;
• Аналитический и расчетный модуль;
• Модуль отчетности, информационных панелей, карты рисков и дашбордов.

• Общесистемные модули:

• Модуль управление справочной информацией;
• Почтовый модуль;
• Модуль администрирования;
• Модуль управления процессами и статусными моделями.

Выполняемые задачи:

• Создание единой базы с событиями операционного риска;
• Ведение базы типизируемых мероприятий по предупреждению и устранению предупреждению операционных рисков и мошеннических операций;
• Анализ событий операционного риска статистическими и балльно-весовыми методами;
• Моделирование (Сценарный анализ) операционного риска;
• Система ключевых индикаторов риска (КИРов);
• Расчет капитала на покрытие операционных рисков по методам BIA, SIA, AMA;
• Расчет резервов под потери, связанные с операционным риском.

Преимущества внедрения:

• Максимальная автоматизация процесса сбора и анализа данных об операционных рисках;
• Ведение и постоянная актуализация единой внутренней базы данных о событиях операционного риска;
• Прозрачность и надежность отчетных данных;
• Возможность настройки оповещений по наступлении определенных событий в Системе;
• Возможность интеграции с внешними системами Банка для снижения трудоемкости операций по вводу данных в Систему;
• Быстрая адаптация Системы под специфические особенности Банка;
• Независимость модулей Системы, позволяющая установить Системы поэтапно или частично.

Класс программного обеспечения: Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных
Добавлен в единого реестра российских программ 7 Апреля 2020 Приказ Минкомсвязи России от 07.04.2020 №162
Альтернативные названия - СПМОРУ
Владелец - российская коммерческая организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНСЕЛОТ", Собственная разработка