Маркет Дата

Сервис предназначен для приема, агрегации, обработки и распространения биржевой информации (котировки, сделки, стаканы) в реальном времени. Он объединяет данные из нескольких внешних источников, нормализует формат сообщений, рассчитывает производные показатели (абсолютное и процентное изменение цены), ведет оперативный кэш рыночных данных и справочника инструментов и предоставляет доступ потребителям через стандартные сетевые протоколы. Агрегирует рыночные данные, управляет подписками, стримит снапшоты и дельты; нормализует котировки; поддерживает gRPC и FIX; кэширует оперативные данные и инструменты; конфигурируется через XML; экспортирует метрики; масштабируется горизонтально. Область применения: финансовые организации, брокерские и торговые платформы, терминальные решения, системы риск-менеджмента и бэк-офиса, исследовательские и аналитические комплексы.

Функциональные характеристики

1. Поддержка типов рыночных данных. Сервис обеспечивает приём и обработку трёх основных типов рыночных данных:

• котировки (quotes) - ключевые параметры торгового инструмента: последняя цена, цены покупки (bid) и продажи (ask), объёмы, а также значения максимума, минимума, открытия и закрытия за торговую сессию
• сделки (trades) - сведения о совершённых торговых операциях
• стаканы заявок (order book) - упорядоченный список активных заявок на покупку и продажу.

2. Агрегация данных. Сервис осуществляет сбор рыночных данных из множества источников с последующей их обработкой и приведением к унифицированному формату.

3. Расчёт изменений цен. Сервис в автоматическом режиме вычисляет абсолютное и относительное изменение цены (change) торгового инструмента по отношению к цене закрытия предыдущей сессии.

4. Кэширование данных. Реализовано кэширование сведений об инструментах и источниках данных в оперативной памяти, обеспечивающее оптимизацию производительности и снижение задержек при обработке запросов.

5. Гибкая настройка. Конфигурирование параметров сервиса осуществляется посредством XML-файла, что обеспечивает возможность адаптации под различные требования среды выполнения без изменения программного кода.

6. Управление подписками. Поддерживаются создание и отмена подписок на рыночные данные по конкретным торговым инструментам, с раздельным управлением потоками котировок, сделок и стаканов.

7. Интерфейсы gRPC. Сервис предоставляет два gRPC-интерфейса для взаимодействия с внешними потребителями данных:

• mdstream - потоковый интерфейс для непрерывной поставки обновлений (updates) и снимков состояния (snapshots) рыночных данных
• mdrequest - интерфейс запросов для однократного получения актуального снимка состояния (snapshot).

8. Мониторинг. Сервис экспортирует метрики в формате Prometheus, включая:

• метрики времени выполнения операций
• счётчики активных подписок на котировки, сделки и стаканы
• метрики обработки рыночных данных
• метрики задержек при обработке gRPC-запросов
• метрики подсистемы логирования: количество сообщений уровня ERROR, количество отброшенных сообщений, процент заполнения очереди.

9. Логирование. Сервис ведёт непрерывную запись событий в журнал, фиксируя запуск и остановку компонентов, ошибки конфигурации, а также факты получения и обработки рыночных данных. Журналирование обеспечивает возможность оперативного контроля работоспособности сервиса, выявления нештатных ситуаций и проведения детальной диагностики.