Альфа-Банк: ускорение расчёта риск-взвешенных активов на платформе риск-менеджмента Т1
Описание проекта
Альфа-Банк перевёл расчёт величины риск-взвешенных активов (RWA) на отечественную платформу риск-менеджмента Т1. Внедрены RWA-калькулятор для расчёта по подходу на основе внутренних рейтингов (ПВР) и система расчёта дефолтов физических лиц. Около 90% логики расчёта RWA реализовано по принципу no-code, что позволяет настраивать модель бизнес-пользователям без разработчиков. Решение обеспечивает соответствие требованиям Положения Банка России № 787-П.
Вендор и технология: ИТ-холдинг Т1 — платформа риск-менеджмента, RWA-калькулятор для расчёта по ПВР-подходу и система расчёта дефолтов физических лиц.
Задача
При масштабах крупнейшего частного банка страны требования к точности расчёта кредитных рисков и достаточности капитала особенно строги. Прежний расчёт RWA занимал около шести часов, что не позволяло пересчитывать модель в течение рабочего дня при уточнении параметров или обнаружении ошибок во входных данных. Дополнительно требовалось снизить технологическую зависимость от зарубежного ПО.
Цели внедрения
-
Ускорить расчёт риск-взвешенных активов
-
повысить точность оценки кредитных рисков
-
обеспечить соответствие Положению Банка России № 787-П
-
снизить технологическую зависимость от зарубежных решений
-
дать возможность настраивать расчёт без программирования
Результаты
-
Результаты
-
расчёт RWA сократился с 6 часов до менее чем 1 часа (ускорение в 6 раз)
-
около 90% расчёта RWA реализовано по принципу no-code
-
возможность нескольких пересчётов модели в течение рабочего дня Нагрузка и масштаб
-
расчёт риск-взвешенных активов для банка, входящего в топ-4 по величине активов в России