Система Check4Trick — программный продукт для автоматического мониторинга и анализа результатов торгов, событий, заявок и сделок с целью выявления возможных фактов неправомерного поведения клиентов брокера.

Check4Trick собирает и обрабатывает информацию о клиентах брокера, менеджерах и управляющих, информацию об известных инсайдерах и инструментах, данные по всем операциям, а также данные из торговых систем Московской биржи (фондовый, срочный, валютный рынки) для выявления потенциальных мошенников.

Результатом анализа торгов являются сигналы, сгенерированные системой и содержащие подробную информацию о выявленных сделках или заявках, имеющих признаки мошеннических. В конце дня вместе с данными всех торгов (market data) заявки и сделки клиентов брокера загружаются в Check4Trick и производится анализ. На утро пользователь Check4Trick видит все сформированные сигналы и может их обработать уже дополнительно вручную, если есть необходимость.

• Отображение всех исходных данных торгов (заявки, сделки, списки участников, инструментов, значения индексов и т. д.).
• Отображение информации о ходе торгов (значение метрик, значение всех критериев, а также список сгенерированных сигналов).
• Пошаговое воспроизведение торгов с определенного момента в прошлом.
• Оперативное оповещение и автоматическая генерация отчетности.

Система состоит из двух компонент: серверной и клиентской части. Сервер выполняет функции сбора, хранения и обработки данных. Клиентская часть (клиентское приложение) позволяет специалисту формировать и запускать модели детектирования мошеннических действий и просматривать полученные результаты. В системе возможна автоматическая рассылка сигналов на электронную почту и генерация отчетов в форматах Word и Excel в соответствии с установленными шаблонами.

Check4Trick разработан на базе системы САФРАН 4.0, используемой на Московской бирже на всех трех рынках, валютном, фондовом и рынке срочных деривативов. САФРАН находится в ежедневной эксплуатации на Московской бирже. Все технологические возможности головной системы и опыт ее разработчиков теперь доступны брокеру. При этом Check4Trick — отдельная независимая система мониторинга, работающая в вашей корпоративной сети и не требующая дополнительной связи с системами Московской биржи.

Компания Форексис является разработчиком системы, что позволяет внести любую дополнительную функциональность по желанию заказчика.

Соответствие законодательству

Соответствие 224 Федеральному закону от 27 июля 2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Всесторонний контроль торгов

Детальный мониторинг неправомерных действий (манипулирование рынком, использование инсайдерской информации, обман клиентов брокерами, отмывание денег и др.) как среди участников торгов, так и среди менеджеров-работников банка.

Готовые к использованию модели

150 базовых показателей и более 30 готовых моделей выявления мошеннических действий, разработанных совместно с Московской биржей и Банком России, а также возможность добавлять собственные модели с использованием более чем 100 базовых параметров.

Работа в реальном времени

Анализ свыше 300 тысяч событий (заявок и сделок) в минуту, а также возможность анализа на основе исторических данных, что позволяет полностью удовлетворить потребности в обработке потока событий любого брокера.