ИС «Система внутренних рейтингов»

Информационная система «Система внутренних рейтингов» - специализированная платформа для оценки кредитоспособности, управления рисками и расчета внутренних рейтингов контрагентов в финансовых учреждениях. Обеспечивает комплексный анализ финансового состояния и оценку кредитного риска в соответствии с требованиями банковского регулирования.

Основные возможности:

• Расчет внутренних рейтингов - оценка кредитоспособности
• Анализ финансовой информации - обработка данных
• Управление рисками - контроль кредитных рисков
• Оценка контрагентов - анализ партнеров
• Управление портфелем - контроль кредитного портфеля
• Прогнозирование дефолта - предсказание проблем
• Управление лимитами - контроль кредитных лимитов
• Отчетность по рискам - формирование отчетов
• Регуляторная отчетность - соответствие требованиям ЦБ
• Интеграция данных - подключение к источникам
• Аналитика - анализ портфеля
• Управление правилами - настройка моделей

Функции расчета рейтингов:

• Расчет рейтинга на основе финансовых показателей - анализ финансов
• Расчет рейтинга на основе качественных факторов - анализ качества
• Комбинированные модели рейтинга - смешанные подходы
• Отраслевые модели - специализированные для отраслей
• Размерные модели - для разных размеров компаний
• Динамический расчет - обновление в реальном времени

Функции анализа финансов:

• Загрузка финансовых отчетов - импорт данных
• Парсинг финансовых данных - извлечение информации
• Расчет финансовых коэффициентов - вычисление показателей
• Анализ динамики показателей - тренд анализ
• Сравнительный анализ - сравнение с индустрией
• Проверка санитарности данных - валидация

Функции управления рисками:

• Классификация рисков - категоризация
• Оценка уровня риска - определение интенсивности
• Управление лимитами экспозиции - контроль объемов
• Мониторинг рисков - отслеживание
• Алерты о превышении - уведомления
• Управление коллатеральными обеспечениями - контроль залогов

Функции оценки контрагентов:

• Профиль контрагента - информация о партнере
• История взаимодействия - архив операций
• Скоринг контрагента - оценка надежности
• Анализ платежной дисциплины - контроль своевременности
• Анализ хозяйственной деятельности - оценка бизнеса
• Анализ отраслевых рисков - специфика отрасли

Функции управления портфелем:

• Мониторинг портфеля - контроль кредитов
• Анализ концентрации риска - выявление скоплений
• Диверсификация портфеля - распределение риска
• Сегментация портфеля - группировка кредитов
• Анализ корреляции рисков - взаимосвязь

Функции прогнозирования:

• Модели прогнозирования дефолта - предсказание банкротства
• Анализ сценариев - различные варианты
• Стресс-тестирование - проверка устойчивости
• Backtesting моделей - проверка точности
• Калибровка моделей - настройка параметров

Функции управления лимитами:

• Установка кредитных лимитов - определение максимума
• Контроль использования лимитов - отслеживание
• Управление снятием лимитов - изменение ограничений
• Управление синдицированными лимитами - совместные кредиты
• Управление лимитами по странам - географические ограничения

Функции отчетности:

• Отчет по рейтингам - распределение контрагентов
• Отчет о рисках - анализ портфеля
• Отчет о концентрации - скопления риска
• Отчет о качестве активов - состав портфеля
• Отчет о нарушениях лимитов - превышения
• Статистический отчет - показатели

Функции регуляторной отчетности:

• Отчет для ЦБ РФ - регулятивные формы
• Форма 0409303 - сведения о рисках
• Форма 0409302 - концентрация кредитного риска
• Форма 0409301 - информация о кредитах
• Соответствие требованиям Базель III - международные стандарты

Применение:

• Банки и кредитные учреждения
• Финансовые компании
• Микрофинансовые организации
• Лизинговые компании
• Страховые компании
• Инвестиционные компании
• Компании управления активами

Интеграции:

• Системы управления кредитным портфелем
• Системы CRM для банков
• Системы бухгалтерского учета
• Системы управления рисками
• Системы управления колл-центром
• Системы обмена данными
• Системы хранилищ данных (Data Warehouse)
• API для интеграции

Технические характеристики:

• Тип ПО - информационная система для финансовой деятельности
• Развертывание - локальное или облачное
• Архитектура - модульная архитектура
• Доступ - веб-интерфейс, десктопное приложение
• Масштабируемость - от небольших до крупных портфелей
• Производительность - оптимизирована для больших объемов
• Безопасность - защита финансовых данных
• Надежность - высокая доступность
• Интеграции - API для подключения

Компоненты системы:

• Модуль загрузки данных - импорт информации
• Модуль анализа финансов - обработка данных
• Модуль расчета рейтингов - оценка
• Модуль управления рисками - контроль
• Модуль портфеля - анализ кредитов
• Модуль отчетности - формирование отчетов

Функции администратора:

• Управление пользователями - создание учетных записей
• Управление ролями - назначение прав
• Управление модулями - активация функций
• Управление правилами рейтинга - настройка моделей
• Управление справочниками - классификаторы
• Мониторинг системы - отслеживание работы
• Резервное копирование - сохранение данных

Основные отчеты:

• Отчет о распределении по рейтингам
• Отчет о качестве активов
• Отчет о концентрации кредитного риска
• Отчет о портфеле по отраслям
• Отчет о нарушениях лимитов
• Отчет о статистике рейтингов

Функции аналитики:

• Анализ тренда рейтингов - изменение со временем
• Анализ миграции рейтингов - переход между классами
• Анализ вероятности дефолта - PD анализ
• Анализ потерь при дефолте - LGD анализ
• Анализ экспозиции при дефолте - EAD анализ

Функции безопасности:

• Управление доступом - контроль прав
• Шифрование - защита данных
• Аутентификация - проверка личности
• Аудит - логирование операций
• Защита от несанкционированного доступа - контроль вторжений

Преимущества:

• Объективность - система оценки
• Консистентность - единообразные оценки
• Соответствие регуляции - требования ЦБ
• Быстрота оценки - автоматизация
• Полнота анализа - все аспекты
• Гибкость - настройка под требования
• Интеграция - работа с другими системами
• Масштабируемость - рост портфеля

Типы контрагентов:

• Юридические лица
• Индивидуальные предприниматели
• Физические лица
• Государственные организации
• Иностранные компании

Виды кредитов:

• Овердрафт
• Кредитная линия
• Целевой кредит
• Потребительский кредит
• Ипотека
• Синдицированный кредит

Типы пользователей:

• Аналитики кредитного риска - анализ портфеля
• Офицеры по управлению рисками - контроль
• Кредитные менеджеры - управление кредитами
• Руководители подразделений - контроль и принятие решений
• Регуляторные аналитики - подготовка отчетов

Стандарты и соответствие:

• Разработка - разработано финансовым учреждением
• Регуляция - соответствие требованиям ЦБ РФ
• Стандарты - Базель III и международные нормы

Правовые аспекты:

• Разработчик - РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК
• Разработка - внутренняя разработка финансового учреждения
• Права - приложены документы, подтверждающие право на ПО
• Назначение - информационная система для оценки рейтингов
• Применение - финансовый сектор и банковская деятельность