FLEXTERA Деривативы

FLEXTERA Деривативы - информационная система для решения специфических отраслевых задач, права на которую перешли от ООО «Диасофт Системы» к ООО «ДИАСОФТ» в порядке универсального правопреемства. Обеспечивает управление портфелем производных инструментов, расчёт цен дериватвов, управление рисками, анализ позиций, контроль маржи, создание отчётов и интеграцию с торговыми системами. Система предназначена для использования в инвестиционных компаниях, брокерских компаниях, банках и управляющих компаниях для работы с производными финансовыми инструментами.

Основные возможности:

• Управление портфелем дериватвов - учет инструментов
• Расчёт цен дериватвов - оценка
• Управление рисками - контроль
• Анализ позиций - состояние
• Контроль маржи - гарантии
• Управление операциями - сделки
• Создание отчётов - документирование
• Интеграция с торговыми системами - подключение
• Анализ данных - статистика
• Управление уведомлениями - оповещение

Функции управления портфелем дериватвов:

• Регистрация инструмента - добавление
• Управление типом инструмента - опционы, фьючерсы, свопы
• Управление параметрами инструмента - характеристики
• Управление позициями - откуда и когда
• Управление базовым активом - на что ссылается
• Управление датой исполнения - когда
• Управление ценой исполнения - цена контракта

Функции расчёта цен дериватвов:

• Расчет справедливой цены опциона - стоимость
• Расчет цены фьючерса - цена
• Расчет цены свопа - цена
• Управление моделями расчёта - Black-Scholes и др.
• Управление входными параметрами - волатильность, процентные ставки
• Расчет справедливой стоимости - реальная цена

Функции управления рисками:

• Расчет дельта - чувствительность к цене
• Расчет гамма - чувствительность дельты
• Расчет вега - чувствительность к волатильности
• Расчет тета - убыль по времени
• Расчет VaR - максимальный убыток
• Расчет кредитного риска - риск контрагента
• Управление лимитами риска - максимум риска

Функции анализа позиций:

• Просмотр текущей позиции - сейчас
• Анализ P&L - прибыль и убыток
• Анализ греков - чувствительность
• Анализ состояния позиции - здорова ли
• Анализ концентрации риска - сколько в одном
• Сравнение позиций - различия

Функции контроля маржи:

• Расчет требуемой маржи - сколько денег
• Управление маржой - внесение
• Управление вариационной маржой - ежедневный расчёт
• Управление начальной маржой - первоначальный взнос
• Управление залогом - безопасность
• Контроль уровня маржи - есть ли нехватка

Функции управления операциями:

• Регистрация операции - добавление
• Управление типом операции - покупка, продажа
• Управление количеством контрактов - сколько
• Управление ценой операции - цена исполнения
• Управление комиссиями - сборы
• Управление статусом операции - выполнена ли

Функции создания отчётов:

• Отчет о портфеле - состав
• Отчет о позициях - текущие позиции
• Отчет о P&L - результаты
• Отчет о рисках - анализ рисков
• Отчет о греках - чувствительность
• Отчет о маржи - требования
• Отчет по контрагентам - партнёры

Функции интеграции с торговыми системами:

• Интеграция с системой управления сделками - заказы
• Интеграция с системой управления риском - контроль
• Интеграция с системой управления активами - портфель
• Интеграция с системой управления платежами - деньги
• Интеграция с системой учёта - бухгалтерия
• API для интеграции - программный интерфейс

Функции анализа данных:

• Анализ исторических данных - прошлые данные
• Анализ волатильности - изменчивость цены
• Анализ корреляций - связь между активами
• Прогнозирование цен - будущие цены
• Выявление аномалий - необычное поведение

Функции управления уведомлениями:

• Оповещение о превышении лимита риска - опасность
• Оповещение о требовании маржи - деньги нужны
• Оповещение о сроке исполнения - скоро кончится
• Оповещение об операции - выполнена ли
• Управление каналами оповещения - email, SMS

Применение:

• Управление портфелем дериватвов
• Управление рисками
• Торговля производными инструментами
• Хеджирование позиций
• Спекуляция на производных
• Анализ портфеля

Интеграции:

• Системы управления сделками
• Системы управления риском
• Системы управления активами
• Системы управления платежами
• Системы учёта

Технические характеристики:

• Тип ПО - информационная система специфического назначения
• Развертывание - локальное, облачное
• Архитектура - модульная
• Доступ - веб-интерфейс, API
• Масштабируемость - для портфелей различных размеров
• Производительность - оптимизирована для высоконагруженных систем
• Надежность - высокая доступность
• Безопасность - контроль доступа, шифрование

Компоненты системы:

• Модуль управления инструментами - регистрация
• Модуль расчётов - математика
• Модуль управления рисками - контроль
• Модуль анализа - статистика
• Модуль управления операциями - сделки
• Модуль отчетности - документирование

Основные показатели:

• Стоимость портфеля
• P&L (прибыль/убыток)
• Греки (дельта, гамма, вега, тета)
• VaR (Value at Risk)
• Требуемая маржа

Типы пользователей:

• Трейдеры - торговля
• Риск-менеджеры - контроль рисков
• Аналитики - анализ
• Администраторы - управление системой

Стандарты и соответствие:

• Разработка - переход исключительного права через универсальное правопреемство
• Назначение - информационная система специфического назначения

Правовые аспекты:

• Первоначальный разработчик - ООО «Диасофт Системы»
• Текущий правообладатель - ООО «ДИАСОФТ»
• Переход прав - через универсальное правопреемство согласно статье 1241 ГК РФ
• Исключительное право - на всё время существования
• Применение - управление производными финансовыми инструментами